國家外匯管理局各省、自治區、直轄市分局、外匯管理部，深圳、大連、青島、廈門、寧波市分局，各政策性銀行、國有商業銀行、股份制商業銀行，中國外匯交易中心：

為促進外匯市場發展，根據《外匯指定銀行辦理結匯、售匯業務管理暫行辦法》等有關法規規定，現就調整人民幣外匯衍生產品業務管理有關事宜通知如下：

一、簡化外匯掉期和貨幣掉期業務準入管理

按照《中國人民銀行關于擴大外匯指定銀行對客戶遠期結售匯業務和開辦人民幣與外幣掉期業務有關問題的通知》（銀發[2005]201號）取得（含本通知實施前已取得）對客戶遠期結售匯業務資格的銀行及其分支機構，可自動取得外匯掉期、貨幣掉期業務資格，無需再次申請備案。

銀行及其分支機構新開辦對客戶外匯掉期、貨幣掉期業務前，應與國家外匯管理局或其分支局確認結售匯統計等管理事宜。

二、增加貨幣掉期業務本金交換形式

銀行可以為客戶符合外匯管理規定的境內外外幣債務還本付息，辦理合約生效日不實際交換本金、到期日實際交換或不實際交換本金的貨幣掉期業務，銀行間外匯市場貨幣掉期業務增加相應本金交換形式。上述貨幣掉期業務形成的外匯敞口，銀行可以納入結售匯綜合頭寸統一管理。

三、支持銀行完善期權業務定價和風險管理

銀行按照《國家外匯管理局關于推出人民幣對外匯期權交易有關問題的通知》（匯發[2011]8號）對客戶或在銀行間外匯市場開展的差額交割期權業務，參考價可由交易雙方按照商業原則協商確定，但應是境內真實、有效的市場匯率。銀行可以自主選擇合理、適當的方法和參數計量期權Delta頭寸，并納入結售匯綜合頭寸統一管理。

四、銀行對客戶辦理人民幣外匯衍生產品業務，應按照“了解你的客戶”、“了解你的業務”和“盡職審查”原則，向適當的客戶銷售適當的產品，加強對客戶風險揭示和自身風險管理，審慎、合規開展業務。

五、中國外匯交易中心應根據本通知規定，相應調整銀行間外匯市場有關交易規則及系統，做好技術支持。

六、本通知自2014年1月1日起實施。

國家外匯管理局各分局、外匯管理部接到本通知后，應即轉發轄內銀行和貨幣經紀公司。

特此通知。

 

 

國家外匯管理局

2013年12月16日